Верны ли утверждения?А) Опционы на акции с высокой волатильностью имеют более высокие премии, чем на акции с низкой волатильностью В) Опционы на акции с низкой волатильностью имеют более высокие премии, чем на акции с высокой волатильностью. Подберите правильный ответ
(*ответ*) А- да, В- нет
А- нет, В- нет
А- нет, В- да
А-да, В-да
Верны ли утверждения?А) Покупатель опционов не обязан непременно купить соответствующие акции В) Покупатель опционов обязан непременно купить соответствующие акции. Подберите правильный ответ
(*ответ*) А- да, В- нет
А- нет, В- нет
А- нет, В- да
А-да, В-да
Верны ли утверждения?А) При оценке премии опциона не должно приниматься во внимание отношение инвесторов к риску В) При оценке премии опциона принимается во внимание отношение инвесторов к риску. Подберите правильный ответ
(*ответ*) А- да, В- нет
А- нет, В- нет
А- нет, В- да
А-да, В-да
Верны ли утверждения?А) Чем больше срок действия опциона, тем выше его цена В) Чем больше срок действия опциона, тем ниже его цена. Подберите правильный ответ
(*ответ*) А- да, В- нет
А- нет, В- нет
А- нет, В- да
А-да, В-да
Впервые биномиальный подход к оценке стоимости опциона был предложен
(*ответ*) У.Шарпом
М.Рубинштейном
С.Россом
Дж. Коксом
Дельта опциона колл определяется по формуле …, где ?с — дельта опциона колл; дс -небольшое изменение цены опциона колл; дS — небольшое изменение цены базисного актива
(*ответ*) ?с = дс /дS
?с = дS / дс
?с = дс — дS
?с = дс + дS
Дельта опциона пут определяется по формуле …, где ?р — дельта опциона пут; др — небольшое изменение цены опциона пут; дS — небольшое изменение цены базисного актива
(*ответ*) ?р = др /дS
?р = дS / др
?р = др — дS
?р = др + дS
Дельта-хеджированной позицией вкладчика по акциям называют позицию с дельтой равной
(*ответ*) 0
0,5
-1
1
Для европейских опционов колл и пут на один и тот же базисный актив с одинаковыми ценами исполнения и датами истечения контрактов справедливо равенство
(*ответ*) Дельта опциона колл — дельта опциона пут = 1
Дельта опциона колл ? дельта опциона пут = 1
Дельта опциона колл / дельта опциона пут = 1
Дельта опциона колл + дельта опциона пут = 1
Для хеджирования позиции по базисному активу с помощью опционов требуемое количество опционных контрактов определяют по формуле
(*ответ*) количество опционных контрактов =1/дельта
количество опционных контрактов =100/дельта
количество опционных контрактов =1 + дельта
количество опционных контрактов =1 — дельта
Документ, который позволяет определить себестоимость услуги, оказываемой страховщиком, — это
(*ответ*) актуарная калькуляция
акт актуарных расчетов
актуарная счет-фактура
актуарная накладная
Ответ или решение
Правильные ответы к тесту выделены
Тест прошел проверку
ставим +1 к ответу если то что искали)
На нашем сайте представлено множество школьных и студенческих вопросов и ответов на них. Также, вы можете задать свой вопрос или помочь другим учащимся, ответив на существующие вопросы. Для этого пишите ответы в комментариях.
Для того, чтобы найти ответ на ваш вопрос, а он наверняка есть в нашей базе, пользуйтесь формой поиска по сайту!