Страхование финансовых, коммерческих рисков — подотрасль _ страхования
(*ответ*) имущественного
личного
ответственности
предпринимательского
Страхователь, выступающий на международном рынке, называется
(*ответ*) полисодержателем
Страховщик в международной практике называется «_»
(*ответ*) андеррайтер
Сумма выплаты в покрытие ущерба при имущественном страховании и страховании гражданской ответственности страхователя за материальный ущерб перед третьими лицами, – это страховое (-ая,-ой)
(*ответ*) возмещение
премия
тариф
взнос
Суммарный расчет страховых расходов, обобщенный в форме таблицы, указывающей на вероятность реализации риска в страховании, — это актуарная
(*ответ*) калькуляция
Тарифная нетто-ставка (Тн) рассчитывается по формуле …, где То — основная часть нетто-ставки; Тр – рисковая надбавка
(*ответ*) Тн = Т о + Т р
Тн = Т о / Т р
Тн = Т о — Т р
Тарифную ставку, по которой заключается договор страхования, называют _ -ставкой
(*ответ*) брутто
Теоретическое значение выпуска прав акций рассчитывается по формуле: … где X — число льготных акций, которые можно приобрести имея одну старую акцию, Y — цена льготных акций, С — цена старых акций
(*ответ*) Теоретический курс = (Y? X + С)/(Х+1)
Теоретический курс = (Y+X + С)/(Х+1)
Теоретический курс = (Y-X + С)/(Х+1)
Теоретический курс = (Y? X — С)/(Х+1)
Укажите соответствие видов валютных опционов и их содержание
опцион «Взгляд назад» < предоставляет покупателю право на обмен по наибольшей для него ставке
опцион «Средняя ставка» < предоставляет покупателю право на обмен по средней ставке, вычисленной за весь срок жизни валютного опциона
опцион «Ниже и выше» < предусматривает автоматическую реализацию опциона, если ставка достигла заранее установленного клиентом уровня
Укажите соответствие видов опционов и их содержание
внутренние < имеющие цену-страйк, ниже действующей рыночной цены базовых акций для call и выше рыночной цены для put
рыночные < имеющие цену-страйк, равную или очень близкую к курсу базовых акций на момент продажи опциона.
внешние < имеющие цену-страйк значительно выше курса базовых акций для call и значительно ниже для put
Укажите соответствие видов опционов и их содержание
двойной < который дает право покупателю или продавцу на сдвоенную сделку с премией, на то же самое количество ценных бумаг
индексный < объектом которого является величина кратная определенному фондовому индексу
валютный < дающий право на покупку или продажу определенного объема иностранной валюты по определенной цене в течение определенного периода времени
Укажите соответствие видов расходов на ведение дела, учитываемых в нагрузке тарифной ставки страхование и их содержание
организационные < расходы, связанные с учреждением страхового общества
аквизиционные < расходы, связанные с привлечением новых страхователей и с заключением новых договоров страхования
инкассационные < расходы, связанные с расчетно-кассовым обслуживанием.
ликвидационные < расходы, связанные с урегулированием убытков, судебные издержки, командировочные расходы к месту страхового случая
Укажите соответствие значения коэффициента чувствительности премии дельта и его содержания
? = 1 < премия опциона изменится на один пункт при изменении цены актива на один пункт
? = о < премия опциона не изменится при изменении курса актива
? = 0,5 < имеют опционы без выигрыша
Укажите соответствие категорий биржевого рынка опционами и их содержание
торговые единицы < партии с определенным количеством акций в биржевой торговле, которые не подлежат дроблению, но могут быть кратно увеличены.
класс < совокупность всех опционов в основе которых лежат одни и те же базовые акции
серия < множество опционов с одинаковыми ценами-страйк и сроками жизни
Ответ или решение
Правильные ответы к тесту выделены
Тест прошел проверку
ставим +1 к ответу если то что искали)
На нашем сайте представлено множество школьных и студенческих вопросов и ответов на них. Также, вы можете задать свой вопрос или помочь другим учащимся, ответив на существующие вопросы. Для этого пишите ответы в комментариях.
Для того, чтобы найти ответ на ваш вопрос, а он наверняка есть в нашей базе, пользуйтесь формой поиска по сайту!