Систематический риск — минимальный уровень риска портфеля, которого можно достичь при диверсификации с большим количеством произвольно выбранных активов:
(*ответ*) да
нет
Состав рыночного портфеля отличается от предложения существующих финансовых активов:
(*ответ*) нет
да
Алгоритм Марковица включает в себя алгоритм квадратического программирования, известный как метод критических линий:
(*ответ*) да
нет
Альтернативная модель, разработанная Стефаном Россом, известная как теория арбитражного ценообразования (АРТ), в некотором смысле является менее сложной, чем САРМ:
(*ответ*) да
нет
Арбитраж, являющийся широко распространенной инвестиционной тактикой, обычно состоит из продажи ценной бумаги по относительно высокой цене и одновременной покупки такой же ценной по относительно низкой цене:
(*ответ*) да
нет
Всегда можно определить состав оптимального портфеля инвестора:
(*ответ*) нет
да
Гипотетический идеал рынка, совершенного в отношении распределения риска среди его участников, будет достигнут:
(*ответ*) нет
да
Для получения портфеля с нулевой ожидаемой доходностью нужно найти большое число решений системы и соответствующих им доходностей:
(*ответ*) да
нет
Инвесторы и многие портфельные менеджеры считают изменчивые портфели рискованными:
(*ответ*) нет
да
Некоторые инвесторы и многие портфельные менеджеры считают изменчивые портфели рискованными:
(*ответ*) нет
да
Неприятие риска — характеристика предпочтений человека в ситуациях, связанных с риском, а также мера готовности человека заплатить за уменьшение риска, которому он подвергается:
(*ответ*) да
нет
Особенностью модели Блэка является то, что оказывается возможным реализовать только ограниченную доходность:
(*ответ*) нет
да
Портфель Тобина всегда совпадает с портфелем Марковица:
(*ответ*) нет
да
Равновесие будет достигнуто, когда любой портфель, удовлетворяющий уравнениям, будет иметь отличную от нуля ожидаемую доходность:
(*ответ*) да
нет
Распределение риска — одно из важных соображений при покупке ценных бумаг:
(*ответ*) нет
да
Решения по управлению риском принимаются в условиях определенности:
(*ответ*) нет
да
Риск, связанный с инвестициями в акции, снижается с увеличением срока владения ими:
(*ответ*) нет
да
САРМ-модель требует выполнения меньшего числа предположений, нежели сделанные Гарри Марковицем при разработке базовой стохастической модели:
(*ответ*) нет
да
Эффективное множество Марковица представляет собой изогнутую линию, что предполагает наличие бесконечного числа точек на ней:
(*ответ*) да
нет
_ оценка параметра ? – это Оценка ?n для которой выполняется соотношение Р(|?n – ?| ? є) ? 0 при n ? ? для всех є > 0
(*ответ*) Состоятельная
_ оценка параметра ? – это оценка ?n, для которой выполняется условие М?n = ?
(*ответ*) Несмещенная
_ портфель (портфель агрессивного роста) – это портфель, формируемый по критерию максимизации текущего дохода вне зависимости от степени риска
(*ответ*) Рискованный
Ответ или решение
Правильные ответы к тесту выделены
Тест прошел проверку
ставим +1 к ответу если то что искали)
На нашем сайте представлено множество школьных и студенческих вопросов и ответов на них. Также, вы можете задать свой вопрос или помочь другим учащимся, ответив на существующие вопросы. Для этого пишите ответы в комментариях.
Для того, чтобы найти ответ на ваш вопрос, а он наверняка есть в нашей базе, пользуйтесь формой поиска по сайту!