Приведите в соответствие этапы управления рисками и их содержание
выявление риска < поиск возможностей возникновения финансовых рисков в процессе деятельности инвестиционной компании, определении причин возникновения неблагоприятных событий и их отрицательных последствий.
анализ риска < получение необходимой информации о структуре, свойствах объекта и имеющихся рисках, комплексный анализ совокупности рисков в целом, оценка риска, выбора метода воздействия на риски
мониторинг рисков < обновление и пополнение информации о рисках, что является важным условием анализа рисков на первом этапе, оценка эффективности проведенных мероприятий
Различаются следующие виды портфеля роста акций — _, _ и _ роста
(*ответ*) агрессивного
(*ответ*) консервативного
(*ответ*) среднего
циклического
Размер убытка, который может быть превышен с вероятностью не более ?, – это рисковая
(*ответ*) стоимость
Разновидность валютного риска, который обусловлен необходимостью учета активов и пассивов фирмы в разной иностранной валюте, — это _ риск
(*ответ*) трансляционный валютный
операционный валютный
экономический валютный
риск форфетирования
Расположите этапы алгоритма исторического моделирования по порядку следования
задается n – объем выборки и определяются p1,…,pn – текущие стоимости финансового инструмента; r1,…,rn – дневная прибыль (убыток).
вычисляется накопленная прибыль (убытки) за m дней
упорядочиваются величины накопленной прибыли (убытков) по возрастанию, получается новая последовательность величины накопленной прибыли (убытков)
вычисляется рисковая стоимость
Расположите этапы оценки VAR методом имитационного моделирования по порядку следования
определение формы и параметров распределения для рассматриваемого ряда
моделирование ряда изменений, распределенного в соответствии с полученными параметрами
определение среднего ожидаемого изменения, наихудшего в рамках установленного доверительного уровня, ожидаемое изменение по направлению, соответствующему анализируемой позиции
определение VAR-оценки риска
Расположите этапы процесса регулирования рынка ЦБ по порядку следования
создание нормативной базы функционирования рынка
контроль за соблюдением всеми участниками рынка норм и правил функционирования рынка
санкции за уклонение от норм и правил
Расположите этапы управления рисками в инвестиционной компании
идентификация и анализ рисков
оценка рисков
разработка мероприятий по минимизации рисков
мониторинг рисков
контроль выполнения мероприятий по минимизации рисков и оценка эффективности проведенных мероприятий
Регулятивная функция риска выступает в двух формах: _ и
(*ответ*) конструктивной
(*ответ*) деструктивной
аналитической
практической
Риск _ существует тогда, когда человек строит поведение вразрез с собственными целями
(*ответ*) бездействия
Риск выполняет _ функцию, стимулируя поиск нетрадиционных решений проблемы, стоящей перед экономическим субъектом
(*ответ*) инновационную
регулятивную
защитную
аналитическую
Риск потерь в результате неспособности заемщика выполнять свои обязательства — это _ риск
(*ответ*) кредитный
Риск потерь или упущенной выгоды из-за неправильного выбора объекта инвестирования на определенном рынке, например неправильного выбора ценной бумаги из имеющихся на фондовом рынке при формировании портфеля ценных бумаг, – это _ риск
(*ответ*) селективный
Риск потерь, связанных с тем, что нововведение, на разработку которого могут быть затрачены значительные средства, не будет реализовано или не окупится, – это _ риск
(*ответ*) инновационный
Ответ или решение
Правильные ответы к тесту выделены
Тест прошел проверку
ставим +1 к ответу если то что искали)
На нашем сайте представлено множество школьных и студенческих вопросов и ответов на них. Также, вы можете задать свой вопрос или помочь другим учащимся, ответив на существующие вопросы. Для этого пишите ответы в комментариях.
Для того, чтобы найти ответ на ваш вопрос, а он наверняка есть в нашей базе, пользуйтесь формой поиска по сайту!