Подход к оценке VAR, объектом моделирования в котором выступает не только величина потерь, но и стоимость самого инструмента, потери определяются по отношению к будущей наиболее вероятной стоимости инструмента — это метод
(*ответ*) Монте-Карло
исторического моделирования
параметрической оценки
регрессии
Подход к оценке VAR, в основе которого лежит предположение о соответствии фактического распределения рыночного показателя определенной теоретической закономерности, — это метод
(*ответ*) параметрической оценки
исторического моделирования
имитационного моделирования
регрессии
Портфель _ роста – портфель, формируемый по критерию максимизации текущего дохода вне зависимости от степени риска
(*ответ*) агрессивного
консервативного
среднего
циклического
Портфель акций, который представляет собой сочетание инвестиционных свойств консервативного и рискованного портфелей, — это портфель _ роста
(*ответ*) среднего
Портфель ценных бумаг, ориентированный на получение высокого текущего дохода за счет процентных и дивидендных выплат, – это портфель
(*ответ*) дохода
Портфель, формируемый из акций, курсовая стоимость которых увеличивается, – это портфель
(*ответ*) роста
Потери в сумме выручки фирмы относятся к _ риску
(*ответ*) критическому
катастрофическому
допустимому
специальному
Правило составления портфеля ЦБ, по которому надо стремиться к тому, чтобы вкладывать капитал в бумаги, среди которых много отрицательно коррелированных, — это эффект
(*ответ*) Марковитца
Шарпа
Баумоля
Монте-Карло
Правовые, политические и экономические гарантии, исключающие в случае неудачи наказание и стимулирующие оправданный риск, – это _ функция риска
(*ответ*) защитная
Приведите в соответствие виды основных ценных бумаг и их содержание
банковский сертификат < свободно обращающееся свидетельство о депозитном вкладе в банк с обязательством выплаты вклада и процентов по нему в установленный срок
облигация < эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее держателя на получение от эмитента облигации в предусмотренный ею срок ее номинальной стоимости и зафиксированного в ней процента от этой стоимости или иного имущественного эквивалента
вексель < безусловное обязательство уплатить какому-то определенному лицу определенную сумму денег в определенном месте в определенный срок
чек < письменное поручение чекодателя банку уплатить указанную в нем сумму денег
Приведите в соответствие виды производных ценных бумаг и их содержание
опцион < право, оформляемое договором, купить, продать (или отказаться от сделки) на протяжении договорного срока и по фиксированной договорной цене определенный объем валюты, любых товаров, ЦБ либо получить определенный доход от финансового вложения или денежного займа
фьючерсный контракт < биржевой договор купли-продажи биржевого актива в определенный момент в будущем по цене, установленной сторонами сделки в момент ее заключения
форвардный контракт < договор о поставке-продаже некоторого биржевого актива в будущем по определенной цене
своп < валютная операция, сочетающая куплю валюты на условиях спот в обмен на национальную с последующим выкупом
Приведите в соответствие виды рисков и их содержание
материальные риски < связаны с непредусмотренными дополнительными затратами или прямыми потерями имущества, продукции, сырья и материалов
трудовые риски < вызваны случайными непредвиденными обстоятельствами, которые ведут к потере рабочего времени
финансовые риски < рассматриваются как вероятность потерь денежных средств
Ответ или решение
Правильные ответы к тесту выделены
Тест прошел проверку
ставим +1 к ответу если то что искали)
На нашем сайте представлено множество школьных и студенческих вопросов и ответов на них. Также, вы можете задать свой вопрос или помочь другим учащимся, ответив на существующие вопросы. Для этого пишите ответы в комментариях.
Для того, чтобы найти ответ на ваш вопрос, а он наверняка есть в нашей базе, пользуйтесь формой поиска по сайту!