Неопределенность можно охарактеризовать как множество состояний внутренней и внешней среды:
(*ответ*) да
нет
При неоднократном повторении игры обоим игрокам следует применять те же самые свои стратегии:
(*ответ*) нет
да
При сравнительном анализе критериев эффективности целесообразно останавливаться на выборе единственного критерия:
(*ответ*) да
нет
Применительно к матричным играм распределение называется Парето-оптимальным, если положение ни одного из игроков нельзя улучшить, не ухудшая при этом положение его партнера:
(*ответ*) да
нет
Риск возникает, если операция может окончиться равноценными исходами для рискующего:
(*ответ*) нет
да
Риск является объективным явлением, природа которого обусловлена недетерминированностью (неоднозначностью) событий будущего:
(*ответ*) да
нет
Свертка критериев как их взвешенная сумма является единственным способом перейти к однофакторной задаче:
(*ответ*) нет
да
Теория игр является теорией математических моделей принятия решений в условиях конфликтов:
(*ответ*) да
нет
В зависимости от своей меры неприятия риска инвесторы обладают различными наборами безрисковых и рискованных активов:
(*ответ*) да
нет
В соответствии с ЦМРК график рынка капиталов в условиях рыночного равновесия представляет лучшие из возможных для всех инвесторов комбинации «риск — доходность»:
(*ответ*) нет
да
В состоянии равновесия доход от сделок на финансовом рынке вознаграждает людей за их рискованные инвестиции:
(*ответ*) да
нет
В условиях рыночного равновесия возможен арбитраж:
(*ответ*) нет
да
Диверсификация портфеля может почти полностью устранить влияние на риск всего портфеля индивидуального риска отдельных ценных бумаг:
(*ответ*) да
нет
Доходность безрискового актива коррелирована с рыночной доходностью:
(*ответ*) нет
да
Когда доходы по рискованному активу являются случайными переменными, доходы по портфелю — взвешенная по стоимости средняя доходов по отдельным активам:
(*ответ*) да
нет
Общая мера присущего ценной бумаге риска или, говоря иначе, систематического риска, задается коэффициентом «бета»:
(*ответ*) да
нет
Основополагающая посылка ЦМРК состоит в том, что в состоянии равновесия доход от сделок на финансовом рынке вознаграждает людей за их рискованные инвестиции:
(*ответ*) да
нет
Премия за риск любой ценной бумаги зависит только от коэффициента «бета»:
(*ответ*) нет
да
Расположенный к риску инвестор действует в соответствии с теоремой Неймана — Монгенштерна:
(*ответ*) нет
да
Риск портфеля стремится к нулю при росте числа видов ценных бумаг:
(*ответ*) нет
да
Рыночный портфель, объединяющий рискованные активы, является также и эффективным портфелем:
(*ответ*) да
нет
Связь между риском и доходностью можно считать линейной:
(*ответ*) да
нет
Симплексный алгоритм — аналитическое вычисление по формулам нахождения оптимального значения (экстремума) целевой функции:
(*ответ*) нет
да
Ответ или решение
Правильные ответы к тесту выделены
Тест прошел проверку
ставим +1 к ответу если то что искали)
На нашем сайте представлено множество школьных и студенческих вопросов и ответов на них. Также, вы можете задать свой вопрос или помочь другим учащимся, ответив на существующие вопросы. Для этого пишите ответы в комментариях.
Для того, чтобы найти ответ на ваш вопрос, а он наверняка есть в нашей базе, пользуйтесь формой поиска по сайту!