Конкретные акции, купля — продажа которых является объектом опционного права, — это _ акции
(*ответ*) базовые
Контракт, дающий право на покупку или продажу определенного числа акций по зафиксированной цене, действующей в течение всего указанного в контракте срока, – это
(*ответ*) опцион
Коэффициент дельта базисных активов всегда равен
(*ответ*) 1
0
0,5
-1
Коэффициент дельта фьючерсного контракта на активы с постоянной дивидендной доходностью определяется по формуле …, где q — постоянная дивидендная доходность при непрерывном начислении; r — безрисковая процентная ставка при непрерывном начислении; Т — дата поставки активов
(*ответ*) ?F = e (r – q)(T-t )
?F = e (r + q)(T-t )
?F = e (r / q)(T -t )
?F = 10 (r ? q)(T-t )
Коэффициент кумуляции риска определяется как …, где М — число пострадавших объектов;C — число страховых событий
(*ответ*) M/C
M — C
M ? C
M + C
Коэффициент чувствительности премии опционов, который выражает изменение цены опциона в результате изменения волатильности на 1 %, — это коэффициент
(*ответ*) омега
дельта
гамма
тета
Коэффициент чувствительности премии опционов, который называют «индикатором убывания временной стоимости опциона», — это коэффициент
(*ответ*) тета
дельта
гамма
омега
Коэффициент чувствительности премии опционов, который показывает, как меняется цена опциона в зависимости только от фактора времени, — это коэффициент
(*ответ*) тета
дельта
гамма
омега
Математические и статистические исследования способов образования страховых резервов, страховых тарифов по видам страхования – это _ расчеты
(*ответ*) актуарные
Мера чувствительности и скорость изменения премии опциона относительно цены базисного актива – это коэффициент чувствительности премии опционов
(*ответ*) дельта
гамма
омега
тета
Модель Блэка-Шоулса предназначена для определения действительной стоимости опциона на основе
(*ответ*) базисной цены опциона
(*ответ*) времени до срока истечения опциона
(*ответ*) текущего уровня процентных ставок
соотношения спроса и предложения
Модель стоимости опциона, в которой последовательным дисконтированием цен опциона определяют его значение в начальный момент времени, – это модель
(*ответ*) биномиальная
Блэка-Шоулса
балансовая
нормативная
Наиболее широко используемой моделью оценки стоимости опционов является модель
(*ответ*) Блэка-Шоулса
биномиальная
балансовая
нормативная
Научное направление, изучающее применение математических методов и моделей в страховании, — это _ математика
(*ответ*) актуарная
Начальная процедура опционной торговли, в ходе которой выясняется размеры премий, которые в каждой серии просят продавцы и предлагают покупатели, — это
(*ответ*) ротация
Ответ или решение
Правильные ответы к тесту выделены
Тест прошел проверку
ставим +1 к ответу если то что искали)
На нашем сайте представлено множество школьных и студенческих вопросов и ответов на них. Также, вы можете задать свой вопрос или помочь другим учащимся, ответив на существующие вопросы. Для этого пишите ответы в комментариях.
Для того, чтобы найти ответ на ваш вопрос, а он наверняка есть в нашей базе, пользуйтесь формой поиска по сайту!